Por Real Orden de 30 de junio de 1911 se crean las Fuerzas Regulares, se las organiza en un tabor (Batallón) de Infantería, de cuatro compañías, y un escuadrón de Caballería, y un año más tarde se amplió a dos tabores de Infantería y un tabor de Caballería. Se las sometía a la misma reglamentación que regía la Milicia Voluntaria de Ceuta, unidad que estaba constituida por personal indígena.

A esta unidad se la denominó "FUERZAS REGULARES INDÍGENAS DE MELILLA" y el 24 de julio del mismo año se designaba para el mando al Teniente Coronel de Caballería D. Dámaso Berenguer Fusté, el destino a estas fuerzas se hacía por elección, seleccionando el propio Berenguer a sus cuadros de mando, siendo su primer acuartelamiento el fuerte Purísima, situado en Sidi Guariach (Melilla).

En mayo de 1913 la situación en la rebelde región montañosa de Yebala llegó a ser muy peligrosa con incidentes por toda la zona occidental del Protectorado. Los Regulares llegaron desde Melilla en auxilio de las tropas combatientes. Después de ayudar y socorrer la columna que dirigía el general Primo de Rivera siguieron otras acciones heroicas entre las que destacó la conocida como Las Bayonetas de Laucien en que los Regulares acudieron a salvar a los Cazadores, consiguiendo un buen número de bajas del enemigo en su acometida con los cuchillos de las bayonetas en las lomas de Laucien que era una posición militar española. Después de esta hazaña el cuchillo bayoneta se incorporó en el emblema del cuerpo de Regulares, junto con el de la media luna creciente que era símbolo del contingente indígena.

Gracias a los buenos resultados obtenidos por el Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla n.º 1 por R.O.C. de 31 de julio de 1914 el gobierno español ordena la creación de cuatros Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas, formado cada uno de ellos de dos Tabores de Infantería de tres Compañías y un Tabor de Caballería de tres Escuadrones.

En el año 1921 y tras el desastre de Annua fue creada otra unidad llamada Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas nº 5, se ubica en Segangan, siendo su primer Jefe el Teniente Coronel D. Rafael Valenzuela Urzáiz (1922). l

Siendo Ministro de la Guerra José Villalba fue creada la Legión  por Real Decreto de 28 de enero de 1920 (aunque se considera como fecha de fundación la del alistamiento del primer legionario el 20 de septiembre de 1920), el  nombre que recibe es el de Tercio de Extranjeros. El nombre de Tercio es rescatado de la denominación que en el siglo XVI se daba a las unidades tácticas del ejercito de Flandes, compuestas por tres grupos: piqueros, ballesteros y arcabuceros. José Millán Astray (1879-1954) fue, con el apoyo del alto comisario de Marruecos, el general Dámaso Berenguer, el  encargado de articular este nuevo cuerpo, y su primer comandante. Las características de este nuevo cuerpo eran calcadas a las que ya tenía la Legión Extranjera Francesa, el historiador Paul Preston escribe: "[El Estado Mayor] envió a Millán a Argelia para estudiar la estructura y las tácticas de la Legión Extranjera francesa. A su regreso se publicó una real orden que aprobaba la creación de una unidad de voluntarios extranjeros." , su fiereza, preparación y capacidad debía ser el contrapunto a las unidades de reemplazo, menos capacitadas para el combate. . La Legión encuadraba a los nacionales y extranjeros, al modo de su hermana mayor francesa, que voluntariamente se ofrecían para luchar en Marruecos.

El nombre de «Tercio de Extranjeros» fue posteriormente modificado y pasó a llamarse «Tercio de Marruecos», posteriormente simplemente «Tercio», y finalmente «La Legión» nombre con el que ha llegado hasta la actualidad y que, curiosamente, era el término preferido de Millán Astray y del propio Franco (probablemente porque se asimilaba mucho mejor a su hermana mayor, la Legión Extranjera francesa). Este cuerpo tiene su bautismo de fuego en la Guerra de Marruecos en el año 1920 hasta su término, en 1927, siendo la acción más destacada en el conflicto el llamado Desembarco de Alhucemas, una acción conjunta hispano-francesa que pretendía acabar con el poder de Abd-el-Krim en el Rif.

Francisco Franco escribe en su "Diario de una Bandera" las siguientes palabras en relación a los primeros días del Tercio, cuando todavía el futuro cuerpo no dejaba de ser un embrión de lo que sus jefes esperaban: "Unos días después y en el llano del Tarajal se celebra la Jura de la Bandera de los legionarios alistados. A la hora señalada concurren en el llano las tres primeras Banderas en organización, y formados en tres extensas líneas, presentan las armas al paso de la sagrada Bandera; el Teniente Coronel les dirige breves palabras y les toma el juramento de fidelidad; a sus frases responden los legionarios con el gorro en alto jurando morir por la Legión, y besando la sagrada enseña desfilan marciales oficiales y soldados".

Franco continua escribiendo: "A los acordes de la Marcha Real se aleja por la carretera la Bandera en que prestaron su juramento los soldados, la vemos alejarse con emoción pero sin pena, ( no es nuestra propia Bandera, que aún tenemos que ganar...! [...] Al toque de corneta forman las unidades, llega la hora de partida y a los compases de las cornetas desfilan los legionarios por la calle del poblado; detrás, perezosamente, marchan los mulos de la impedimenta."

La Legión ha tratado siempre de promover un particular "culto al combate" y una manera diferente de ver la muerte (recordemos las palabras, más o menos afortunadas, que su fundador, Millán Astray; profirió en más de una ocasión: "¡Viva la muerte!" ), probablemente este tipo de credo fue elaborado para favorecer los actos heroicos, tan valorados en estos tipos de cuerpos. Desgraciadamente también cuenta con su lado oscuro, durante la represión de los movimientos nacionalistas del Rif y en la colonia de Guinea Ecuatorial, unidades de La Legión actuaron con una extrema dureza innecesaria contra los insurgentes, por lo que fueron acusadas de cometer secuestros y asesinatos de rehenes civiles, torturas y otras acciones represivas dirigidas a aterrorizar al "enemigo", como la corta de cabezas. Posteriormente, fueron acusados de repetir el mismo patrón represivo tanto en la Revolución de Asturias (la Republica mandó a la Legión por consejo de Francisco Franco, que en ese momento era asesor del Ministro de la Guerra), así como durante la Guerra Civil Española.